Pozostała działalność bankowa
Pozostała działalność bankowa BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: Bank) jest operacyjnie prowadzona głównie w ramach Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami (dalej: Pion ALM Treasury).
Zadaniem Pionu jest zapewnienie właściwego i stabilnego poziomu finansowania umożliwiającego bezpieczne prowadzenie działalności przez Bank przy jednoczesnym spełnieniu norm przewidzianych prawem, jak również ograniczanie wrażliwości wyniku odsetkowego Banku na zmienność rynkowych stóp procentowych.
Pion ALM Treasury łączy w sobie funkcję linii biznesowej oraz centrum kompetencyjnego odpowiadającego za zarządzanie:
- ryzykiem stóp procentowych,
- bieżącą i strukturalną płynnością Banku,
- strukturalnym ryzykiem walutowym,
- wewnętrznymi cenami transferowymi dla wszystkich produktów oferowanych przez Bank (w tym także ich wyznaczaniem).
Zadania realizowane w Pionie ALM Treasury obejmują zarówno aspekt ostrożnościowy (przestrzeganie regulacji zewnętrznych oraz zarządzeń wewnętrznych), jak również optymalizacyjny (zarządzanie kosztem finansowania oraz generowanie wyniku z zarządzania pozycjami bilansu Banku).
Jednym z kluczowych mechanizmów zarządzania ryzykiem w Banku jest systemowy transfer ryzyk strukturalnych ze wszystkich linii biznesowych do Pionu ALM Treasury. Ryzyka strukturalne to: ryzyka walutowe, płynności i stopy procentowej w księdze bankowej. Pion ALM Treasury centralnie zarządza tymi ryzykami. Transfer ryzyka realizowany jest przede wszystkim w ramach systemu cen transferowych, który odzwierciedla strategię finansowania działalności Banku.
Główne obowiązki Pionu ALM Treasury obejmują gwarantowanie: zrównoważonej pozycji płynnościowej przy równoczesnej optymalizacji kosztów finansowania działalności Banku, oraz właściwej struktury aktywów i pasywów, w tym wrażliwości na zmiany stóp procentowych.
Pozostałe funkcje Pionu ALM Treasury to:
- zarządzanie wewnętrznym systemem cen transferowych,
- analizowanie bilansu,
- modelowanie oraz mierzenie ryzyka płynności i stóp procentowych dla księgi bankowej,
- emisja papierów dłużnych Banku,
- organizowanie długoterminowych linii kredytowych,
- pozyskiwanie źródeł finansowania,
- współpraca z liniami biznesowymi, które wspierają zrównoważony rozwój,
- koordynowanie transakcji sekurytyzacji portfela kredytów Klientów niebankowych,
- organizacja prac Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami (ALCO).
W okresie pandemii COVID-19 Bank na bieżąco dostosowywał wewnętrzne modele zachowania produktów mające wpływ na profile ryzyka stóp procentowych i płynności Banku. Pion ALM Treasury współpracuje z liniami biznesowymi poprzez regularnie organizowane spotkania i konsultacje w celu optymalizacji struktury produktowej Banku i utrzymania zyskowności Banku na maksymalnym możliwym poziomie w aktualnych warunkach makroekonomicznych. Bank uczestniczy w działaniach wspierających walkę z pandemią poprzez zakup i utrzymywanie portfela obligacji wyemitowanych w ramach wprowadzanych tarcz finansowych.