A
EN

Raport Zintegrowany 2020

19. Pochodne instrumenty finansowe

Wartości godziwe posiadanych instrumentów pochodnych przedstawiono w poniższej tabeli:

XLS
Instrumenty pochodne handlowe Wartość
nominalna		 Wartość godziwa
31.12.2020 Aktywa Zobowiązania
Walutowe instrumenty pochodne
walutowe transakcje terminowe (FX Forward+NDF) 14 782 276 184 587 113 239
walutowe kontrakty swap 18 367 382 178 217 213 453
walutowe transakcje (CIRS) 13 428 351 167 205 268 192
opcje walutowe zakupione i sprzedane w obrocie pozagiełdowym 3 968 876 180 644 168 075
Razem walutowe instrumenty pochodne 50 546 885 710 653 762 959
Instrumenty pochodne stóp procentowych
kontrakty swap dla stóp procentowych 45 872 723 810 474 743 456
kontrakty FRA 3 300 000 – 7 451
pozagiełdowe opcje dla stóp procentowych 4 435 634 4 646 1 556
Razem procentowe instrumenty pochodne 53 608 357 815 120 752 463
Pozostałe instrumenty pochodne
kontrakty swap dla towarów w obrocie pozagiełdowym 306 311 5 844 5 726
transakcje FX Spot 3 967 651 – –
Razem pozostałe instrumenty pochodne 4 273 962 5 844 5 726
Instrumenty pochodne handlowe, razem 108 429 204 1 531 617 1 521 148
w tym: wyceniane na podstawie modeli 108 429 204 1 531 617 1 521 148

 

XLS
Instrumenty pochodne handlowe Wartość
nominalna		 Wartość godziwa
31.12.2019 Aktywa Zobowiązania
Walutowe instrumenty pochodne
walutowe transakcje terminowe (FX Forward+NDF) 12 776 533 90 807 174 184
walutowe kontrakty swap 18 483 784 189 130 115 288
walutowe transakcje (CIRS) 12 004 222 133 287 164 022
opcje walutowe zakupione i sprzedane w obrocie pozagiełdowym 2 277 986 26 273 43 701
Razem walutowe instrumenty pochodne 45 542 525 439 497 497 195
Instrumenty pochodne stóp procentowych
kontrakty swap dla stóp procentowych 36 811 673 345 936 303 640
kontrakty FRA 5 500 000 122 346
pozagiełdowe opcje dla stóp procentowych 4 569 927 10 332 9 479
Razem procentowe instrumenty pochodne 46 881 600 356 390 313 465
Pozostałe instrumenty pochodne
kontrakty swap dla towarów w obrocie pozagiełdowym 221 292 4 999 4 977
transakcje FX Spot 2 450 189 – –
Razem pozostałe instrumenty pochodne 2 671 481 4 999 4 977
Instrumenty pochodne handlowe, razem 95 095 606 800 886 815 637
w tym: wyceniane na podstawie modeli 95 095 606 800 886 815 637

 

Wartość godziwa instrumentów pochodnych w rozbiciu na terminy zapadalności*

XLS
Wartość godziwa aktywa Wartość godziwa zobowiązania
31 grudnia 2020 Razem <= 1 miesiąc > 1 miesiąc
<= 3 miesiące		 > 3 miesiące
<= 12 miesięcy		 > 1 rok
<= 5 lat		 > 5 lat Razem <= 1 miesiąc > 1 miesiąc
<= 3 miesiące		 > 3 miesiące
<= 12 miesięcy		 > 1 rok
<= 5 lat		 > 5 lat
Instrumenty pochodne handlowe
Walutowe Instrumenty pochodne:
walutowe transakcje terminowe
(FX Forward+NDF)		 184 587 19 727 22 467 74 380 38 019 29 994 113 239 18 358 28 513 22 341 41 130 2 897
walutowe kontrakty swap 178 217 39 832 67 993 17 441 48 078 4 871 213 453 74 540 28 773 48 158 48 701 13 281
walutowe transakcje (CIRS) 167 205 2 401 – 1 389 90 912 72 502 268 192 – 3 603 – 84 832 179 757
opcje walutowe zakupione i sprzedane w obrocie pozagiełdowym 180 644 8 044 8 785 27 713 135 552 550 168 075 2 926 8 568 23 650 132 386 545
Razem walutowe instrumenty pochodne: 710 653 70 004 99 245 120 924 312 562 107 917 762 959 95 824 69 457 94 149 307 049 196 480
Instrumenty pochodne stóp procentowych:
kontrakty swap dla stóp procentowych 810 474 3 020 12 941 34 489 342 663 417 361 743 456 2 378 18 027 33 955 329 836 359 259
kontrakty FRA – – – – – – 7 451 – – 2 509 4 942 –
pozagiełdowe opcje dla stóp procentowych 4 646 – – 279 212 4 155 1 556 – – 156 212 1 188
Razem procentowe instrumenty pochodne: 815 120 3 020 12 941 34 768 342 875 421 516 752 463 2 378 18 027 36 620 334 991 360 447
Pozostałe instrumenty pochodne
kontrakty swap dla towarów w obrocie pozagiełdowym 5 844 1 520 891 3 432 – – 5 726 1 504 874 3 349 – –
Razem pozostałe instrumenty pochodne: 5 844 1 520 891 3 432 – – 5 726 1 504 874 3 349 – –
Instrumenty pochodne handlowe, razem 1 531 617 74 545 113 077 159 124 655 437 529 433 1 521 148 99 706 88 358 134 118 642 039 556 927
* Dane finansowe zostały zaokrąglone i przedstawione w tysiącach złotych, w związku z tym, w niektórych wypadkach suma liczb może nie odpowiadać dokładnie łącznej sumie.

 

XLS
Wartość godziwa aktywa Wartość godziwa zobowiązania
31 grudnia 2019 Razem <= 1 miesiąc > 1 miesiąc
<= 3 miesiące		 > 3 miesiące
<= 12 miesięcy		 > 1 rok
<= 5 lat		 > 5 lat Razem <= 1 miesiąc > 1 miesiąc
<= 3 miesiące		 > 3 miesiące
<= 12 miesięcy		 > 1 rok
<= 5 lat		 > 5 lat
Instrumenty pochodne handlowe
Walutowe Instrumenty pochodne:
walutowe transakcje terminowe
(FX Forward+NDF)		 90 807 15 480 16 620 41 568 17 139 – 174 184 11 543 15 641 61 610 85 390 –
walutowe kontrakty swap 189 130 32 931 33 149 58 528 64 522 – 115 288 43 958 53 381 11 855 6 079 14
walutowe transakcje (CIRS) 133 287 65 906 – 1 770 14 319 51 293 164 022 67 375 – 6 411 25 571 64 665
opcje walutowe zakupione i sprzedane w obrocie pozagiełdowym 26 273 2 176 3 581 13 832 6 684 – 43 701 4 915 5 460 24 417 8 909 –
Razem walutowe instrumenty pochodne: 439 497 116 492 53 351 115 697 102 663 51 293 497 195 127 792 74 482 104 293 125 948 64 679
Instrumenty pochodne stóp procentowych:
kontrakty swap dla stóp procentowych 345 936 2 909 2 375 19 542 175 434 145 676 303 640 272 5 728 17 555 169 153 110 933
kontrakty FRA 122 – – 122 – – 346 – – 243 103 –
pozagiełdowe opcje dla stóp procentowych 10 332 52 60 4 983 4 401 836 9 479 52 60 4 877 3 605 885
Razem procentowe instrumenty pochodne: 356 390 2 961 2 435 24 647 179 835 146 511 313 465 324 5 788 22 675 172 860 111 818
Pozostałe instrumenty pochodne
kontrakty swap dla towarów w obrocie pozagiełdowym 4 999 3 807 97 846 249 – 4 977 3 773 91 843 270 –
Razem pozostałe instrumenty pochodne: 4,999 3,807 97 846 249 – 4,977 3,773 91 843 270 –
Instrumenty pochodne handlowe, razem 800 886 123 261 55 882 141 191 282 748 197 804 815 637 131 889 80 361 127 811 299 079 176 497
* Dane finansowe zostały zaokrąglone i przedstawione w tysiącach złotych, w związku z tym, w niektórych wypadkach suma liczb może nie odpowiadać dokładnie łącznej sumie.

 

Terminy zapadalności:

  • dla NDF, Fx forward, Fx swap, Opcji walutowych i na indeksy, IRS, CIRS wyliczone jako różnica dni pomiędzy datą zapadalności transakcji a datą bilansową
  • dla Fx spot, FRA, papierów do wydania/otrzymania wyliczone jako różnica dni pomiędzy datą waluty transakcji a datą bilansową

Poprzedni temat

18. Należności od banków

Następny temat

20. Rachunkowość zabezpieczeń

Wyniki wyszukiwania