Zadaniem Pionu jest zapewnienie właściwego i stabilnego poziomu finansowania umożliwiającego bezpieczne prowadzenie działalności przez Bank przy jednoczesnym spełnieniu norm przewidzianych prawem, jak również ograniczanie wrażliwości wyniku odsetkowego Banku na zmienność rynkowych stóp procentowych.
Pion Zarządzania Aktywami i Pasywami łączy w sobie funkcję linii biznesowej oraz centrum kompetencyjnego odpowiadającego za zarządzanie ryzykiem stóp procentowych, bieżącą i strukturalną płynnością Banku, strukturalnym ryzykiem walutowym, wyznaczaniem, a także zarządzaniem wewnętrznymi cenami transferowymi dla wszystkich produktów oferowanych przez Bank. Zadania realizowane w Pionie Zarządzania Aktywami i Pasywami obejmują zarówno aspekt ostrożnościowy (przestrzeganie regulacji zewnętrznych oraz zarządzeń wewnętrznych), jak również optymalizacyjny (zarządzanie kosztem finansowania oraz generowanie wyniku z zarządzania pozycjami bilansu Banku).
Działalność Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami prowadzona jest w ramach dwóch centrów zysków: ALM Treasury oraz Corporate Center.
Jednym z kluczowych mechanizmów zarządzania ryzykiem w Banku jest systemowy transfer ryzyk strukturalnych (ryzyka płynności, stopy procentowej w księdze bankowej oraz walutowego) ze wszystkich linii biznesowych do linii Zarządzania Aktywami i Pasywami, która centralnie zarządza tymi obszarami ryzyka. Transfer ryzyka realizowany jest przede wszystkim w ramach systemu cen transferowych, odzwierciedlającego przyjętą strategię finansowania działalności Banku.
Główne obowiązki Pionu ALM Treasury obejmują gwarantowanie: zrównoważonej pozycji płynnościowej przy równoczesnej optymalizacji kosztów finansowania działalności Banku, oraz właściwej struktury aktywów i pasywów, w tym wrażliwości na zmiany stóp procentowych. Pozostałe funkcje tej linii są skoncentrowane na zarządzaniu wewnętrznym systemem cen transferowych, analizie bilansu, modelowaniu oraz mierzeniu ryzyka płynności i stóp procentowych dla księgi bankowej, emisji papierów dłużnych Banku, organizowaniu długoterminowych linii kredytowych, pozyskiwaniu źródeł finansowania oraz współpracy z liniami biznesowymi wspierających zrównoważony rozwój, koordynowaniu transakcji sekurytyzacji portfela kredytów Klientów niebankowych oraz organizacji prac Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami („ALCO”).
Rok 2020 był rokiem szczególnym ze względu na wpływ pandemii COVID-19 na działalność firm, zachowania Klientów indywidualnych oraz całego sektora finansowego. Działalność Pionu ALMT skoncentrowana była na monitorowaniu sytuacji płynnościowej Banku z zachowaniem jego zyskowności oraz zadbanie o płynne zarządzanie rozliczeniami i dostępem Klientów do gotówki. Bank uczestniczył w działaniach wspierających walkę z pandemią poprzez zakup dodatkowych emisji obligacji emitowanych w ramach wprowadzanych tarcz finansowych. Na bieżąco były dostosowywane wewnętrzne modele zachowania produktów mające wpływ na profile ryzyka stop procentowych i płynności Banku. Pion ALMT blisko współpracował z liniami biznesowymi poprzez regularnie organizowane spotkania i konsultacje w celu optymalizacji struktury produktowej Banku i utrzymania zyskowności Banku na maksymalnym możliwym poziomie w aktualnych warunkach makroekonomicznych.
