Ryzyko płynności

• finansowania aktywów i terminowego wywiązywania się z zobowiązań w toku normalnej działalności Banku lub w innych warunkach, bez konieczności poniesienia straty, przy czym – z uwagi na fakt, że utrzymanie płynności ma dla Banku charakter priorytetowy – optymalizacja kosztów płynności jest czynnikiem rozważanym w ostatniej kolejności;
• pozyskiwania funduszy alternatywnych i uzupełniających do aktualnie posiadanych, w przypadku braku ich odnowienia i/lub przedterminowego wycofania, aby sprostać obecnemu lub potencjalnemu zapotrzebowaniu na środki ze strony obecnych deponentów, pokrycia akcji kredytowej i innych potencjalnych zobowiązań związanych m.in. z rozliczaniem transakcji pochodnych, czy ustanowionymi przez Bank zabezpieczeniami;
• generowania przez Bank pozytywnego salda przepływów gotówkowych w określonym horyzoncie czasowym, niezależnie od rozwoju sytuacji makroekonomicznej, realizacji planów biznesowych oraz zmian w otoczeniu regulacyjnym.

Bank działa w środowisku opartym na regułach wolnorynkowych będąc uczestnikiem rynku finansowego, w szczególności rynków klientów detalicznych, korporacyjnych oraz rynku międzybankowego, co oznacza istnienie dużego spektrum możliwości regulowania poziomu płynności, ale jednocześnie czyni Bank wrażliwym na występowanie kryzysów w każdym z tych środowisk. W Banku funkcjonuje jednolity system monitorowania ryzyka, obejmujący przejętą w 2018 r. Podstawową Działalność Raiffeisen Bank Polska S.A., co zapewnia aktualną informację nt. poziomu ryzyka płynności Banku.

Głównym źródłem finansowania są zobowiązania wobec klientów uzupełnione średnio- i długoterminowymi otrzymanymi liniami kredytowymi oraz kapitałem. Średnio- i długoterminowe otrzymane linie kredytowe z uwzględnieniem pożyczek podporządkowanych oraz środków pozyskanych w procesie sekurytyzacji portfela kredytów pochodzą głównie z Grupy BNP Paribas, jak również Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz innych instytucji finansowych. Polityka Banku dopuszcza także inne źródła finansowania, takie jak emisja własnych dłużnych papierów wartościowych, czy też transakcje strukturyzowane.

Na koniec grudnia 2019 r. Bank finansował portfel kredytow hipotecznych w CHF środkami w EUR i USD zawierając średnio- i długoterminowe transakcje wymiany walut.

Bank ogranicza ryzyko finansowania, które wiąże się z zagrożeniem posiadania niewystarczających stabilnych źródeł finansowania w perspektywie średnio i długoterminowej oraz koniecznością poniesienia niedopuszczalnego poziomu strat.

Bank finansuje kredyty głównie za pomocą środków zgromadzonych przez klientów w postaci depozytów bieżących i terminowych dążąc do utrzymania stabilnej relacji między tymi pozycjami, oraz środków zgromadzonych na rachunkach niebankowych instytucji finansowych, co prezentuje poniższa tabela:

Na koniec grudnia 2019 r., w stosunku do końca 2018 r., kwota finansowania hurtowego, otrzymanego z grupy BNP Paribas pozostała na tym samym poziomie. Bank finansuje swoje kredyty w walutach obcych za pomocą depozytów przyjętych od klientów wykorzystując, o ile to konieczne, transakcje wymiany walut. W przypadku konieczności Bank może skorzystać ze środkow pochodzących z pożyczek średnio- i długoterminowych z grupy BNP Paribas, która zapewnia stabilne finansowanie do pokrycia niedoborów w walutach: EUR, USD, CHF.

Na 31 grudnia 2019 r. struktura uruchomionych długoterminowych linii kredytowych przedstawiała się następująco:

Wskaźnik pokrycia wypływów płynności netto (LCR) wyniósł na koniec 2019 r. 162% co stanowi wzrost o 10 p.p. w stosunku do końca 2018 r. (152%).

Dodatkowo w procesie sekurytyzacji portfela kredytów Bank otrzymał finansowanie o łącznej kwocie 2 179 mln zł.