Raport roczny 2019

A
EN
A
EN
  • 19. Pochodne instrumenty finansowe

19. Pochodne instrumenty finansowe

Wartości godziwe posiadanych instrumentów pochodnych przedstawiono w poniższej tabeli:

XLS
Instrumenty pochodne handlowe Wartość nominalna Wartość godziwa
31.12.2019 Aktywa Zobowiązania
Walutowe instrumenty pochodne
walutowe transakcje terminowe (FX Forward+NDF) 12 776 533 90 807 174 184
walutowe kontrakty swap 18 483 784 189 130 115 288
walutowe transakcje (CIRS) 12 004 222 133 287 164 022
opcje walutowe zakupione i sprzedane w obrocie pozagiełdowym 2 277 986 26 273 43 701
Razem walutowe instrumenty pochodne 45 542 525 439 497 497 195
Instrumenty pochodne stóp procentowych
kontrakty swap dla stóp procentowych 36 811 673 345 936 303 640
kontrakty FRA 5 500 000 122 346
pozagiełdowe opcje dla stóp procentowych 4 569 927 10 332 9 479
Razem procentowe instrumenty pochodne 46 881 600 356 390 313 465
Pozostałe instrumenty pochodne
kontrakty swap dla towarów w obrocie pozagiełdowym 221 292 4 999 4 977
transakcje FX Spot 2 450 189 – –
Razem pozostałe instrumenty pochodne 2 671 481 4 999 4 977
Instrumenty pochodne handlowe, razem 95 095 606 800 886 815 637
w tym: wyceniane na podstawie modeli 95 095 606 800 886 815 637
XLS
Instrumenty pochodne handlowe Wartość nominalna Wartość godziwa
31.12.2018 Aktywa Zobowiązania
Walutowe Instrumenty pochodne:
walutowe transakcje terminowe (FX Forward+NDF) 7 829 117 37 571 84 454
walutowe kontrakty swap 21 914 055 211 822 223 383
walutowe transakcje (CIRS) 8 909 095 93 281 137 825
opcje walutowe zakupione i sprzedane w obrocie pozagiełdowym 3 580 893 46 682 51 434
Razem walutowe instrumenty pochodne: 42 233 160 389 356 497 096
Instrumenty pochodne stóp procentowych:
kontrakty swap dla stóp procentowych 37 357 838 318 561 279 136
kontrakty FRA 6 660 000 250 –
pozagiełdowe opcje dla stóp procentowych 1 747 257 1 177 1 181
Razem procentowe instrumenty pochodne: 45 765 095 319 988 280 317
Pozostałe instrumenty pochodne
opcje zakupione i sprzedane w obrocie pozagiełdowym 54 091 2 125 2 135
kontrakty swap dla towarów w obrocie pozagiełdowym 295 763 3 813 3 767
transakcje FX Spot 1 827 788 389 503
Razem pozostałe instrumenty pochodne: 2 177 642 6 327 6 405
Instrumenty pochodne handlowe, razem 90 175 897 715 671 783 818
w tym: wyceniane na podstawie modeli 90 175 897 715 671 783 818

 

Wartość godziwa instrumentów pochodnych w rozbiciu na terminy zapadalności*

XLS
Wartość godziwa aktywa Wartość godziwa zobowiązania
31 grudnia 2019 Razem ≤1 miesiąc > 1 miesiąc ≤3 miesiące > 3 miesiące ≤12 miesięcy > 1 rok ≤5 lat ≥ 5 lat Razem ≤1 miesiąc > 1 miesiąc ≤3 miesiące > 3 miesiące ≤12 miesięcy > 1 rok ≤5 lat ≥ 5 lat
Instrumenty pochodne handlowe
Walutowe Instrumenty pochodne:
walutowe transakcje terminowe 90 807 15 480 16 620 41 568 17 139 – 174 184 11 543 15 641 61 610 85 390 –
walutowe kontrakty swap 189 130 32 931 33 149 58 528 64 522 – 115 288 43 958 53 381 11 855 6 079 14
walutowe transakcje (CIRS) 133 287 65 906 – 1 770 14 319 51 293 164 022 67 375 – 6 411 25 571 64 665
opcje walutowe zakupione i sprzedane w obrocie pozagiełdowym 26 273 2 176 3 581 13 832 6 684 – 43 701 4 915 5 460 24 417 8 909 –
Razem walutowe instrumenty pochodne 439 497 116 492 53 350 115 698 102 664 51 293 497 195 127 792 74 482 104 293 125 948 64 679
Instrumenty pochodne stóp procentowych:
kontrakty swap dla stóp 345 936 2 909 2 375 19 542 175 434 145 676 303 640 272 5 728 17 555 169 153 110 933
kontrakty FRA 122 – – 122 – – 346 – – 243 103 –
pozagiełdowe opcje dla stóp 10 332 52 60 4 983 4 401 836 9 479 52 60 4 877 3 605 885
Razem procentowe instrumenty 356 390 2 961 2 435 24 647 179 835 146 512 313 465 324 5 788 22 675 172 860 111 818
Pozostałe instrumenty pochodne
kontrakty swap dla towarów 4 999 3 807 97 846 249 – 4 977 3 773 91 843 270 –
Razem pozostałe instrumenty pochodne 4 999 3 807 97 846 249 – 4 977 3 773 91 843 270 –
Instrumenty pochodne handlowe, razem 800 886 123 261 55 882 141 191 282 748 197 804 815 637 131 889 80 361 127 811 299 079 176 497
*Dane finansowe zostały zaokrąglone i przedstawione w tysiącach złotych, w związku z tym, w niektórych wypadkach suma liczb może nie odpowiadać dokładnie łącznej sumie.
XLS
Wartość godziwa aktywa Wartość godziwa zobowiązania
31 grudnia 2018 Razem ≤1 miesiąc > 1 miesiąc ≤3 miesiące > 3 miesiące ≤12 miesięcy > 1 rok ≤5 lat ≥ 5 lat Razem ≤1 miesiąc > 1 miesiąc ≤3 miesiące > 3 miesiące ≤12 miesięcy > 1 rok ≤5 lat ≥ 5 lat
Instrumenty pochodne handlowe
Walutowe Instrumenty pochodne:
walutowe transakcje terminowe 37 571 3 140 8 298 16 544 9 589 – 84 454 2 998 7 800 36 001 34 847 2 808
walutowe kontrakty swap 211 822 84 117 55 678 49 142 22 885 – 223 383 16 067 50 352 79 290 66 166 11 508
walutowe transakcje (CIRS) 93 281 – – 1 686 70 937 20 658 137 825 – – 2 948 84 438 50 439
opcje walutowe zakupione i sprzedane w obrocie pozagiełdowym 46 682 2 207 4 510 8 100 23 416 8 449 51 434 2 279 5 081 9 744 25 573 8 757
Razem walutowe instrumenty pochodne 389 356 89 464 68 486 75 472 126 827 29 107 497 096 21 344 63 233 127 983 211 024 73 512
Instrumenty pochodne stóp procentowych:
kontrakty swap dla stóp 318 561 3 450 3 993 18 235 202 122 90 761 279 136 1 456 7 376 19 350 192 339 58 615
kontrakty FRA 250 – – 250 – – – – – – – –
pozagiełdowe opcje dla stóp 1 177 – – 16 653 508 1 181 – – 16 654 511
Razem procentowe instrumenty 319 988 3 450 3 993 18 501 202 775 91 269 280 317 1 456 7 376 19 366 192 993 59 126
Pozostałe instrumenty pochodne
opcje zakupione i sprzedane 2 125 – – 2 125 – – 2 135 – – 2 135 – –
kontrakty swap dla towarów 3 813 1 849 979 851 134 – 3 767 1 813 958 862 134 –
transakcje FX Spot 389 389 – – – – 503 503 – – – –
Razem pozostałe instrumenty pochodne 6 327 2 238 979 2 976 134 – 6 405 2 316 958 2 997 134 –
Instrumenty pochodne handlowe, razem 715 671 95 152 73 458 96 949 329 736 120 376 783 818 25 116 71 567 150 346 404 151 132 638
*Dane finansowe zostały zaokrąglone i przedstawione w tysiącach złotych, w związku z tym, w niektórych wypadkach suma liczb może nie odpowiadać dokładnie łącznej sumie.

 

Terminy zapadalności:

  • dla NDF, Fx forward, Fx swap, Opcji walutowych i na indeksy, IRS, CIRS wyliczone jako różnica dni pomiędzy datą zapadalności transakcji a datą bilansową
  • dla Fx spot, FRA, papierów do wydania/otrzymania wyliczone jako różnica dni pomiędzy datą waluty transakcji a datą bilansową
Poprzedni temat
18. Należności od banków

Raport roczny 2019

Następny temat
20. Rachunkowość zabezpieczeń

Wyniki wyszukiwania