Pozostała działalność bankowa

Pion Zarządzania Aktywami i Pasywami łączy w sobie funkcję linii biznesowej oraz centrum kompetencyjnego odpowiadającego za zarządzanie ryzykiem stóp procentowych, bieżącą i strukturalną płynnością Banku, strukturalnym ryzykiem walutowym, wyznaczaniem, a także zarządzaniem wewnętrznymi cenami transferowymi dla wszystkich produktów oferowanych przez Bank. Zadania realizowane w Pionie Zarządzania Aktywami i Pasywami obejmują zarówno aspekt ostrożnościowy (przestrzeganie regulacji zewnętrznych oraz zarządzeń wewnętrznych), jak również optymalizacyjny (zarządzanie kosztem finansowania oraz generowanie wyniku z zarządzania pozycjami bilansu Banku).

Działalność Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami prowadzona jest w ramach dwóch centrów zysków: ALM Treasury oraz Corporate Center.

Jednym z kluczowych mechanizmów zarządzania ryzykiem w Banku jest systemowy transfer ryzyk strukturalnych (ryzyka płynności, stopy procentowej w księdze bankowej oraz walutowego) ze wszystkich linii biznesowych do linii Zarządzania Aktywami i Pasywami, która centralnie zarządza tymi obszarami ryzyka. Transfer ryzyka realizowany jest przede wszystkim w ramach systemu cen transferowych, odzwierciedlającego przyjętą strategię finansowania działalności Banku.

Główne obowiązki Pionu ALM Treasury obejmują gwarantowanie: zrównoważonej pozycji płynnościowej przy równoczesnej optymalizacji kosztów finansowania działalności Banku, oraz właściwej struktury aktywów i pasywów, w tym wrażliwości na zmiany stóp procentowych. Pozostałe funkcje tej linii są skoncentrowane na zarządzaniu wewnętrznym systemem cen transferowych, analizie bilansu, modelowaniu oraz mierzeniu ryzyka płynności i stóp procentowych dla księgi bankowej, emisji papierów dłużnych Banku, organizowaniu długoterminowych linii kredytowych, pozyskiwaniu źródeł finansowania oraz współpracy z liniami biznesowymi wspierających zrównoważony rozwój, koordynowaniu transakcji sekurytyzacji portfela kredytów klientów niebankowych oraz organizacji prac Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami („ALCO”).